Trading Strategie Toets Webwerf

Uitbreiding van die moontlikhede BELANGRIKE INFORMASIE: Geen aanbod of uitnodiging tot sekuriteite, effekte afgeleide, futures produkte of buite beurs buitelandse valuta (Forex) transaksies van enige aard, of enige vorm van handeldryf of beleggingsadvies, aanbeveling of strategie te koop of te verkoop, is gemaak, gegee of op enige wyse onderskryf deur enige TradeStation affiliate en die inligting wat beskikbaar is op hierdie webwerf is nie 'n aanbod of uitnodiging van enige aard in enige jurisdiksie waar enige TradeStation affiliate nie gemagtig is om sake te doen, insluitend maar nie beperk tot Japan. Vorige prestasie, hetsy werklik of aangedui deur historiese toetse van strategieë, is geen waarborg vir toekomstige prestasie of sukses. Daar is 'n moontlikheid dat jy 'n verlies gelyk aan of groter as jou hele belegging ongeag watter bateklas jy handel (aandele, opsies termynkontrak of forex) kan volhou; Daarom, moet jy nie belê of geld wat jy nie kan bekostig om te verloor. handel opsies is nie geskik vir alle beleggers. Jou rekening aansoek te handel opsies sal oorweeg en goedgekeur of afgekeur op grond van alle relevante faktore, insluitend jou handel ervaring. Klik asseblief hier om die dokument getiteld Eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options sien. Voordat handel 'n bateklas, moet kliënte die betrokke risiko bekendmaking state op ons Ander Inligting bladsy te lees. toegang tot die stelsel en handel plasing en uitvoering kan word vertraag of versuim te danke aan markonbestendigheid en volume, kwotasie vertragings, stelsel en sagteware foute, internet verkeer, kragonderbrekings en ander faktore. TradeStation Group, Inc. Affiliasies: All eie tegnologie in TradeStation is in besit van TradeStation Technologies, Inc. Aandele, aandele-opsies, en Commodity Futures produkte en dienste word aangebied deur TradeStation Securities, Inc. (lid NYSE FINRA NFA en SIPC..). TradeStation Securities, Inc. & rsquo; s SIPC dekking is slegs beskikbaar vir aandele en aandele-opsies rekeninge. Forex produkte en dienste word aangebied deur die TradeStation Forex afdelings van IBFX, Inc. (lid NFA) en IBFX Australië Pty Ltd (ASIC geregistreer). Kopiereg © 2001-2015 TradeStation Group, Inc. Hier is ek by die huis met 'n paar van my gunsteling handel en belegging boeke Hi. My naam is Jackie Ann Patterson en Im n voorraad handelaar, rekenaar nerd, skrywer van drie boeke, redakteur van back testing blog en back testing Verslag, en 'n geregistreerde beleggingsadviseur verteenwoordiger. Dit is my storie van hoe back testing het my gehelp verlies en wins in die aandelemark te oorkom My belangstelling in rekenaars gaan terug na die 5de graad. Dit bekoring aangedryf my deur ingenieurswese skool, waar ek geprogrammeer in letterlik 'n dosyn tale voor gradeplegtigheid. Van skool in professionele ontwikkeling van sagteware, dan bestuur dan bemarking, likwidasie organiseer tegniese seminare vir 'n groot sagteware maatskappy in Silicon Valley. Dink dat die lewe is te kosbaar om te beperk tot 'n kantoor. selfs 'n lekker privaat direkteure kantoor met uitsig oor die park, ek het my eie manier te vind. Na 'n jaar klop rondom, ek gestig Eie Mountain Trading Company om ander te help floreer in die markte. ID ontwikkel nogal 'n passie vir die belegging en-beurs. begin met my eerste voorraad aankoop in 1995 Oor die jare, en veral in die maande wat gelei het tot my bod vir vryheid, Id gedoen redelik goed in markte. Natuurlik, die oomblik toe ek het my korporatiewe werk en het 'n voltydse handelaar my groeiende aandele kurwe dadelik het Suid. Wat 'n hartverskeurende ervaring! Ek gewy byna al my tyd om te leer my handel, lees al wat ek kon oor die markte, die neem van verskillende klasse, eksperimenteer met verskillende style, en die optel van die nodige gereedskap, soos back testing. Gelukkig het ek risikobeheer om my lewe lank genoeg om te leer wat ek nodig het om te verbeter hou. In agterna, ek sien dat ek het twee harde lesse om te leer. Een daarvan is dat die tekens lewenskoste van 'n handel rekening skep onnodige druk om onnodige risiko's te neem. Ek suksesvolle cant wees deur te sê 8220, Cmon, baba nodig het 'n nuwe paar ski's 8221!; Maar met verskeie strome van inkomste, is dit vir my baie makliker om die geduld nodig om te gaan met die markte uit te oefen. Dit is een van die redes vir productizing my navorsingsverslae. Ander is dat ek vind ek doen 'n veel beter werk as ek weet ander mense sal lees oor my skouer. Ek hou daarvan om myself te hou om 'n wêreldklas-standaard. Nog belangriker, Im gevaar my eie geld gebaseer op die data in hierdie verslae, sodat hulle 'n beter goed wees! Dit bring my by my tweede les wat die behoefte aan objektiewe besluitneming was. Ek dont wil geheel en al in lotgevalle hand. En Ek dont wil om myself te skeur uitmekaar tweede raai elke verlies. Ek wil weet, gebaseer op wetenskaplike bewyse, dat ek 'n goeie kans op sukses en dat verliese is net tydelike terugslae. Wie anders wil in die mark te weet jy het die kans in jou guns te gaan? Sleutel vaardighede om te beweeg in die rigting van daardie doel is die identifisering en vashou aan objektiewe handel planne. Gee back testing om uit te vind hoe goed al die tegniese aanwysers regtig werk en te help bou aan 'n plan vir sukses. Selfs 'n ten volle diskresionêre handelaar kan voordeel trek deur die wete dat die historiese rekord van die elemente van hul eie en ander handel strategieë. Ek beslis kry deur te weet hoe my gunsteling aanwysers presteer in die verlede. Trouens, dit was baie insiggewende want deur 'n terug-toets Ive verskeie gevalle waar hoogs-touted aanwysers erger gedoen as kans ontbloot. Ive het ook geleer dat die begeleiding van die besluitnemingsproses met 'n versigtig terug getoets strategie self bewys dis voeg konsekwentheid en objektiwiteit. My handelskonkurrensie toekennings met ander handelaars name verwyder word vir hul privaatheid Na back testing, ek smelt die beste presterende taktiek saam in 'n daaglikse plan ek kan volg in 'n besigheid-net so. My plan gewerk redelik goed in dat my eerste terug getoets handel stelsel hierdie twee silwermedaljes in die Spike Trading kompetisie gewen. Im trots op hierdie toekennings, want die ander Spike Handelaars is baie bekwame en dit wasnt maklik om medalje. Een van my voorraad optel is ook te sien in die boek te verkoop en verkoop Kort deur topverkoper skrywer Dr. Alexander Elder. Back testing Blog kronieke my handel strategie ontwikkelingsproses. Ek het die back testing blog om kwessies wat ontstaan ​​tydens back testing en ontdekking van handel strategieë te bespreek. Sy getrek lesers van regoor die wêreld. Om hulle aan te sluit en te lees agter-die-skerms tegniese artikels oor back testing en objektiewe aandelemark strategieë, kliek hierdie knoppie om die back testing Blog RSS-voer na jou posbus gratis outomaties rig Toe ek geskryf het die oorspronklike back testing Verslae, ek wou veral deeglike te wees in vier aspekte: wat strek van 14 jaar en 7147 voorraad van onberispelike prys data ontbloot die waarheid oor objektiewe tegniese aanwysers en strategieë evaluering van inskrywings skei van uitgange te sien wat regtig werk toets verskeie tyd horisonne van aktiewe belegging te handel swaai Natuurlik die hele doel is beter voorbereid vir die aandelemark te wees! Die werklike back testing Verslae is apart verkoop en 'n paar is nog beskikbaar. Sien die verkope bladsy vir meer inligting. Meer onlangse back testing resultate en metodes is gepubliseer deur my maatskappy op Amazon. Waarheid Oor MACD: Wat gewerk het, Wat didnt werk, en hoe om foute Selfs Kenners Maak Vermy (Klop Die ineenstorting) (Deel 2) is 'n update van die oorspronklike waarheid oor MACD reeks back testing Verslae. Langs die pad, Fidelity Investments gekontrakteer met my na te vors en te skryf artikels vir kliënte. Onder hulle was 'n sektor rotasie stuk. Dit idee was 'n goeie wedstryd vir my gestel verstand en tyd verpligtinge so ek voortgesette navorsing en nadat die kontrak is verby. Die resultate is gepubliseer in Waarheid oor ETF Rotasie Fonds jou aftree deur te belê in Top beursverhandelde fondse in een uur per week (Klop die ineenstorting Boek 1). Om kliënte te bied 'n professioneel bestuur portefeulje, insluitend 'n gevorderde rotasie strategie, het ek die reeks 65 Beleggingsadviseur verteenwoordiger lisensiëring eksamen en is 'n prokureur vir Delta Beleggingsbestuur. Delta IM is gestig deur finansies professionele persone met 'n hoë integriteit en dekades se ervaring. Hulle het toegang tot robuuste, goed getoets,-risiko versag strategieë wat hulle direk te bestuur in die kliënt rekeninge by TD Ameritrade en Schwab. Bereik my direk deur die invul van die spasies en kliek op die 8220; Submit8221; knoppie. Adaptrade sagteware Nuusbrief artikel Stres Toets vir Trading Strategie Robuustheid deur Michael R. Bryant In die artikel oor multi-mark handel strategieë. Ek die konsep van robuustheid, wat ek beskryf as onsensitiwiteit tot variasies in die data waarop die strategie is gebaseer bespreek. Die bou van 'n handel stelsel oor verskeie markte is een manier om robuustheid verhoog. Maar wat as jy het reeds 'n strategie en jy wil om te sien hoe sterk dit is? Toets van 'n handel strategie vir robuustheid is dikwels na verwys as sensitiwiteitsanalise, of meer in die volksmond as stres toets. Die basiese idee is om te sien wat gebeur wanneer klein veranderinge aan die strategie insette, prys data, of ander elemente van die strategie of die handelsomgewing. 'N robuuste strategie vertoon 'n proporsionele en relatief gedempte reaksie op sulke veranderinge, terwyl 'n strategie wat nie sterk sal disproporsioneel reageer en soms misluk volslae wanneer klein veranderinge aan sy insette of omgewing. Hoekom is dit belangrik? Eenvoudig gestel, robuustheid is belangrik omdat die markte nooit weer dieselfde bly. Neem die strategie insette, byvoorbeeld. Insette soos die uitkyk terug lengte vir 'n bewegende gemiddelde dalk optimale oor die back-toets tydperk, maar die pad vorentoe, kan verskillende waardes optimale wees. Ons wil weet hoe goed die strategie sal optree wanneer die insette is nie meer optimaal is. Een manier om te spreek wat om te sien hoe die resultate verander wanneer die insetwaardes verander. Soos verduidelik in die vorige artikel, is die idee van robuustheid met betrekking tot strategie oor-pas. Ons wil seker maak dat die strategie het nie fiks so styf om die mark gedurende die ontwikkelingsproses dat dit nie enige veranderinge aan die mark kan weerstaan ​​nie. Oor die algemeen, kan ons toets vir daardie deur die verandering van die mark, die verandering van die strategie, of albei. 'N Strategie wat nie goed opstaan ​​om relatief klein veranderinge is nie sterk en is geneig om te wees oor-fit. So 'n strategie moet nie verwag word om goed te doen in die toekoms. Tipes stress toets Daar is baie verskillende maniere waarop 'n strategie stres getoets kan word. Ons kan veranderinge aan die strategie self of by die prys data waarop ons back-toets maak. Ons kan die handel koste, soos die hoeveelheid glip verander, of verander die posisie sizing. In beginsel, enigiets wat die strategie beïnvloed back-toets resultate kan verander. In hierdie artikel, sal die volgende drie tipes stres toets bespreek word: Die verandering van die strategie insette. Klein veranderinge aan individuele pryse. Die verandering van die begin bar. Die rasionaal vir die verandering van die strategie insette is wat hierbo bespreek is. Om hulle te verander, sal 'n persentasie lukraak gekies word tussen-maksimum en + Max, waar Max dalk op die einde van 1% of 5%. Hierdie persentasie sal aangewend word om die omvang van waardes vir elke inset. Byvoorbeeld, as ons kies die uitkyk terug lengte vir 'n aanduiding van die omvang van waardes 1-100, dan is die reeks sal wees 100, en die lukraak gekies verandering persentasie sal toegepas word op 100. Die verandering bedrag, hetsy positief of negatiewe, sal dan bygevoeg word om die oorspronklike insette waarde om dit hoër of laer deur daardie bedrag te maak. Ons sal ook 'n minimum moontlike verandering bedrag, soos 1 spesifiseer vir die bedrag wat 'n aanduiding kyk terug lengte verander. Op dié manier, as die ewekansige verandering persentasie is 'n klein aantal, die insette sal nog verander word. Een manier dat 'n strategie oor-fit, en dus nie sterk kan wees, is as dit goed te naby aan spesifieke pryse in die back-toets. Byvoorbeeld, as die strategie gaan lank op 'n stop en 'n paar groot, winsgewende bedrywe te gaan deur die hoë prys van die dag, wat moet 'n rooi vlag in te samel. Wat sou die resultate lyk as die hoë een regmerkie laer op daardie dae was? Indien so 'n klein verandering die resultate sou ruïneer, die strategie is duidelik nie sterk. 'N stres-toets tegniek om daardie soort van oor-pas is om ewekansige veranderinge aan individuele pryse maak en die resultate te evalueer op te spoor. Om die prys data lukraak verander, sal ons twee instellings gebruik. Een daarvan is die waarskynlikheid van die verandering van 'n prys. Byvoorbeeld, as die waarskynlikheid is 50%, wat beteken dat daar 'n 50% kans dat enige prys - oop, hoog, laag, naby van elke staaf - sal verander. Die tweede stel is die maksimum persentasie verandering wat aangewend sal word om 'n prys wat word verander. Soos met die insetwaardes, is die werklike bedrag van die verandering lukraak gekies tussen-maksimum en + Max, waar Max is die maksimum persentasie prysverandering. Die waarde van Max geneem word as 'n persentasie van die gemiddelde ware omvang van die afgelope 100 bars. Byvoorbeeld, as die gemiddelde ware omvang is 10 punte en die maksimum persentasie verandering is 20%, dan is die verandering bedrag is 'n lukraak gekies getal tussen -2 en 2 punte. Kom ons sê die werklike getal is -1,25 punte, en die sluitingsprys is 1250,50. Die aangepaste naby sou dan wees 1249,25. Ten slotte, is dit moontlik dat die verandering van 'n prys wat die normale prys bestel sal ongeldig, soos die vermindering van die oop sodat dit onder die lae. Om dit te voorkom, mag die pryse aangepas moet word nadat die verandering aan die oop en toe in die hoë / lae reeks hou. Die laaste stres toets metode wat bespreek sal word sluit verandering van die begin bar. Dit is waarskynlik voor die hand liggend dat 'n goeie strategie nie uitmekaar te val wanneer jy die back-toets op 'n ander kroeg begin. Dit mag dalk minder voor die hand liggend hoe dit kan gebeur. Dink aan 'n hipotetiese strategie wat lank gaan op 'n bewegende gemiddelde crossover. Dit hou dan die handel presies vyf dwarshoute voor jy afsluit op die mark. Sit eenkant die geskiktheid van die logika, dink wat die handel geskiedenis kan lyk op 'n prys grafiek. As die bewegende gemiddelde inskrywing toestand gebruik 'n kort termyn gemiddelde kruising bo 'n langtermyn-gemiddelde, dit is heeltemal moontlik dat 'n volgehoue ​​up-tendens, kan die inskrywing toestand waar vir 'n lang tydperk van die tyd te wees; maw die kort termyn gemiddelde dalk hoër as die langtermyn-gemiddelde vir baie bars in 'n ry wees. As die back-toets gedurende daardie tydperk is begin, sal die eerste handel oor die volgende bar na die beginspan bar betree, en elke handel sou vyf dwarshoute duur, onmiddellik gevolg deur die volgende inskrywing, en so aan. Let nou op wat sou gebeur as die beginspan bar verander. As die begin bar een bar later was, byvoorbeeld, die hele reeks van bedrywe sal verskuif word een bar na regs. Dit is heeltemal moontlik dat sommige van diegene reeks van vyf-bar ambagte baie meer winsgewend as ander sou wees, afhangende van hoe die ambagte in lyn met 'n onderliggende Vyf-bar tendens siklus wat bestaan ​​het. So, na gelang van die begin bar, die strategie kan hoogs winsgewend of nie-winsgewende as gevolg van waar die ambagte begin en geëindig. Dit mag dalk nie voor die hand liggend te wees tydens die ontwikkeling wat die strategie logika het hierdie tipe afhanklikheid van die beginspan bar, veral vir meer komplekse vorme van logika. Om te toets vir die effek van die beginspan bar, die bar waarop die strategie back-toets begin sal word gewissel deur 'n ewekansige getal gekies tussen 1 en N. In die voorbeeld hieronder, N is gekies om 300. So die begin bar wees is gewissel deur die byvoeging van 'n lukraak gekies getal tussen 1 en 300 na die beginpunt bar nommer. A Monte Carlo Benadering Wisselende die insette, pryse, of die begin bar deur 'n ewekansige hoeveelheid bied slegs een alternatief vir vergelyk teen die oorspronklike resultate. Om 'n meer volledige beeld van hoe sterk 'n strategie is nie, kan ons die proses baie keer herhaal totdat ons 'n verspreiding van resultate. Oor die algemeen, wat wissel van die insette veranderlikes lukraak oor 'n groot aantal iterasies ten einde 'n statistiese verspreiding van resultate vir die funksie wat afhanklik is van die insette is Monte Carlo analise genoem genereer. In hierdie geval, die funksie is die handel strategie en die funksie insette is die strategie insette, markpryse en / of die beginspan bar. Deur die herhaling van die stress toets baie keer, eindig ons met verskeie stelle handelsresultate. Om te verstaan ​​hoe die Monte Carlo proses werk, kyk na die getoon in Fig voorbeeld. 1. Figuur 1. Oorspronklike aandele kurwe vir 'n forex strategie. Die aandele kurwe voorgestel in Fig. 1 is 'n handel strategie ontwikkel vir die EURUSD forex mark op 'n daaglikse bars, met 'n standaard baie (100000) per handel en $ 50 per lot vir verhandeling koste. Dit is een van die bonus strategieë ingesluit met Adaptrade Bouwer. Dit is ontwikkel in Maart 2010. Die laaste 100 ambagte of so sedert vrylating gewees, wat toon dat dit goed is gehou in real-time out-of-monster dop. Om te illustreer hoe stres toets resultate ontleed kan word met behulp van 'n Monte Carlo benadering, kyk na die resultate van stres toets van die forex strategie op die prys data, soos getoon in Fig. 2, wat 'n totaal van 20 aandele kurwes, 19 van wat ooreenstem met 'n ander stel van lukraak-gemodifiseerde prys data toon. * Die oorspronklike prys reeks vir die EURUSD is 19 keer verander soos hierbo beskryf, met behulp van 'n waarskynlikheid van prysverandering van 50 % met 'n maksimum persentasie verandering van 20%. Saam met die oorspronklike kurwe, getoon as die dikker groen lyn, is daar 'n totaal van 20 stelle resultate. Die totale getal is so klein as moontlik gehou word vir illustratiewe doeleindes; meer iterasies sal hieronder in die oorblywende voorbeelde gebruik word. Figuur 2. Stres toets van die forex strategie deur wisselende die prys data 19 keer.